Ora ne ho decine in quanto li sto testando, in futuro ci sara´ una sintesi.
Viene stimato dal prezzo attuale il costo dell´eventuale perdita di tutti i livelli...e´ chiaro che se poi torna su verra´ recuperato anche se non completamente... ma quasi. Se invece scendesse parecchio, da flat si potra´ ricostruire una nuova posizione ancora + performante...quindi la discesa, pur essendo una scocciatura, chiude una porta ma aprira´ un portone.
Un po´ ingrandito nell´ultima parte. Anche se tocca i livelli non ci sono problemi (i 2 livelli verde chiaro sono temporaneamente dormienti, verde scuro long ancora in posizione).
Con le piattaforme sarebbe invece un bel problema, sarei sempre espulso.
Posso inserire 40 livelli per prodotto, cioe´ sul nasdaq potrei avere un nozionale di 2500*40=100k con size minima...ma basta mettere 2 anziche´ 1 e diventano 200k e via andare (i margini invece sono 1/20 quindi non serve avere quelle cifre)
E´ quindi evidente che posso coprire dal rischio investimenti importanti fatti con ETF, fondi ecc...basterebbe usare livelli short (sarebbero rossi e arancioni) anziche´ long.
É indubbio che i mercati presentano delle ciclicita´, editando la casella di testo con giorni del ciclo separati dalla virgola, vengono graficizzati anche 2 cicli contemporaneamente tramite un filtro passa-banda.
Ha una tolleranza del +-30% quindi riesce a stiracchiarsi e viceversa se serve.
Livelli e cicli possono essere un´accoppiata interessante visto che se non va come dovrebbe, il costo del tentativo e´ accettabile.
Per gli amanti dei livelli ed estensioni Fibonacci, si salvano facilmente vari studi (la convergenza su un prezzo offre + garanzie di successo) e oltre al livello e´ riepilogata la distanza dal prezzo attuale per capire i rischi e le opportunita´ a colpo (le piattaforme si perdono questo dettaglio). Contestualmente si possono coprire con livelli attivi cliccando nel grafico.
Oppure anche cosi´, con dati giornalieri, con l´aggiunta delle medie essenziali(una anche personalizzata) + dettagliate nei documenti accademici (confermate da ChatGPT) e un filtro per rimuovere la componente ciclica (cliccando sulla legenda si puo´cambiare il periodo), inutile inserire molto altro visto che c´e´il sentiment onnicomprensivo (gia´ spiegato cosa rappresenta). L´entrata in un trade non e´ importante, conta tutto quello che succede dopo, gli algoritmi che vengono richiamati alla bisogna servono proprio a questo.
Viene sempre utilizzato il future, rollato con le scadenze normalizzate, sincronizzato con ora legale/solare usa vs europa, con l´asta di chiusura e depurato dall´after hours (esiste anche quello completo) per essere il + affidabile possibile, difficile trovarlo cosi´ nelle piattaforme.
Ecco esempio a cosa mi riferisco, hanno semplicemente unito le scadenze! Una distorsione di 2% con una sola scadenza (ce ne sono 4 all´anno). Non pensate che gli indici siano tanto meglio, soffrono dello stacco dei dividendi (es il FTSEMIB), quindi bisognerebbe lavorare con grafici total return per poi tradare sul future, insomma non un sistema pratico ed efficiente.
I grafici inferiori piccoli,da sx a dx, rappresentano rispettivamente: l´ultima mezz´ora, le ultime 2 ore, la volatilita´ delle ultime 4 ore (quando diventa gialla oppure rossa cambiano le regole di ingaggio sui livelli), il grafico a %.
Volendo c´e´ anche questo riepilogo per vedere chi ha forza e viceversa raggiungibile con un solo click. Una strategia ben documentata e´ esempio il trading con la coppia Russell - S&P 500, long vs short e viceversa, una sorta di market neutral in quando non c´e´ una completa esposizione al rischio mercato.
Il Russell e´ + performante in risk-on e viceversa quindi puo´ essere usato come sentiment del mercato Oro e copper risentono del ciclo economico quindi si puo´ estrarre anche da questi un´informazione.
Il Ftsemib rappresentando la periferia dell´europa e sbilanciato sul settore bancario e´ parecchio sensibile ai problemi quindi osservarlo non sara´ tempo perso.
Cliccandoci sopra si possono eliminare i prodotti non di interesse quindi rendendo il grafico + pulito.
Discorsi simili si possono fare anche col gruppo bonds+gold dove il BTP e´ l´anello debole nei risk off
Siccome ogni prodotto ha la sua volatilita´ ecc, anziche´ le % posso normalizzarli e lisciarli per cogliere maggiori sfumature. Se il denaro esce da una parte per entrare da un´altra si vedra´ + facilmente.
Potrei anche digitare la valuta di riferimento esempio USD, riepiloghera´ i cross coinvolti ed eventualmente raddrizzati per essere USD vs ...
Questo permette di capire subito le valute + forti e viceversa.
Nella fattispecie il dollaro nell´ ultimo periodo perde meno nei confronti del dollaro australiano. Si potrebbe anche dire che il dollaro australiano e´ ultimamente la valuta + debole e il franco svizzero quella + forte.
Il grafico normalizzato e lisciato e´ stato ottenuto semplicemente digitando USD==
Se qualche valuta cambiera´trend lo si notera´ con buon anticipo, purtroppo nemmeno questo si trova nelle piatte tradizionali.
Oppure scrivo alcune lettere per rendere riconoscibile una coppia e graficizzo solo il delta (se aggiungo * anche i singoli grafici) . In questo caso la + classica (russell vs s&p500) che tra l´altro non sembra dire bene, oggi 09-4-2023
Rispetto al classico market neutral, data la presenza di livelli attivi, possiamo amplificarne l´effetto positivo.
Lo short s&p 500 a questo punto diventerebbe un peso morto e costoso ma se mettessi dei livelli dove sospendere lo short, la performance sarebbe ben superiore.
Si ricorda l´ultima richiesta quindi sara´ veloce nel rispondere (1 click col tasto dx) , mentre per una richiesta analoga su una piatta commerciale a volte serve il giro dell´oca e a volte nemmeno possibile, penso esempio all´inversione di una serie o ai futures che non vengono rollati e normalizzati.
E´ disponibile anche il sentiment
https://www.aaii.com/sentimentsurvey -Bastera´ editare
aaii1 oppure
aaii2 o ancora
aaii3. Attenzione questo ha la tendenza contrarian, diverso da quello esposto di default nel riepilogo.
Sono disponibili i COT in un riepilogo non proprio standard, e´sufficiente aprire i grafici a candele daily.
Normalmente in una piattaforma di trading tradizionale l´investimento va continuamente monitorato ecc, qui invece basta lanciare l´idea voluta e questa´ camminera´ da sola anche per anni.
Vengono fatti dei conteggi separati cosi´ sarete in grado di capire quali asset/strategie funzionano meglio.
Sara´ in grado di fare dei profit per cristallizzare i guadagni ma anche di rientrare sfruttando la volatilita`. Non si fara´ mai trovare per costruzione contro mercato, impossibile.
Per accendere un po´ la luce vengono anche segnalate in automatico delle operazioni dove il risk reward puo´ essere interessante, basta solo confermare e vengono eseguite. Si possono come detto anche dimenticare quindi uno non deve dannarsi l´anima per stargli sul collo.
Sostituisce completamente la vs piattaforma di ordini, potete usare solo questa. Certo ci sono solo 20 prodotti ma sono stati scelti accuratamente per garantire che siano liquidi ma soprattutto per diversificazione e performance.
L´idea e´ nata per gestire intraday delle eventuali posizione critiche della strategia madre ma si e´ aperta la possibilita´ di un utilizzo ancora piu´ smart.
Ritornando alla strategia core che di default ha degli switch quasi tutti in tarda serata, questa feature e´ in grado di intervenire H24 su eventuali prodotti in perdita, senza aspettare la valutazione serale. E´ indubbio che migliorera´ il risk reward attuale ma ne riparleremo piu´ avanti.
Permette altresi´ al trader di aggiungere dei trades personali che possono tranquillamente coesistere.
Come per tutto il resto si puo´ interagire tramite telegram, quindi basta esempio inviare L e verranno riepilogati i livelli attivi, oppure ppp per la performance di questa strategia...o sig (acronimo di sigma) per individuare situazioni stressate e quindi mandargli esempio un ordine da telegram semplicemente con ts 7,10000,-1.7 comprami 10mila euro di eur-usd se arriva a -1,7 sigma... poi me lo gestisci tu, non devo dirti piu´ niente, nemmeno se perdi (anche perche´ perderai poco visto che se non va uscirai dal trade)
Se voglio comunque vedere un grafico di come sta andando basta editare gra 7
Un altro esempio di come puo´ essere utilizzata?
Ho comprato degli ETF (esempio nasdaq con 100mila euro) ma temo che il mercato possa scendere...ma non sono sicuro di cio´, quindi non voglio pregiudicarmi guadagni nel caso sbagliassi.
Tramite il mio broker CFD e utilizzando questo sw metto un livello sotto il quale intervenga una protezione...ma solo sotto...se risale voglio cavalcare l´onda.
Quindi con 5000 euro a leva 20 e un livello tipo 11000 (mentre scrivo sta a 11039) ....se scende sotto non perdero´ niente se non qualche spread per i tentativi di protezione (i 5000 nessuno li tocca...in un livello ottimale l´operazione puo´ costare anche solo 20 euro ma avrete salvato decine di migliaia di euro) . Piu´ il livello e´ intelligente meno saranno questi costi...per questo il programma segnala delle zone dove in teoria gli interventi dovrebbero essere piu´ efficienti.
Perche´ non perdero´ niente o quasi ? Nel caso andasse sotto 11000 avro´ delle perdite con l´ETF ma compensate dai guadagni del CFD short (al ribasso)...in pratica avete comprato un´ assicurazione.
Con gli stop tradizionali a 10999 sarei fuori sicuramente...ma anche se risalisse...quindi immaginate il danno!
A mano vi posso assicurare che nessuno riuscirebbe a clonare la strategia...per innumerevoli motivi (ansia, stress, dubbi, panico ecc) ...fosse altro anche per il solo fatto che il livello viene monitorato giorno e notte...ogni minuto! controllando volatilita´ ecc)
E l´efficienza fiscale la vogliamo nominare? Gli ETF generano redditi diversi, quindi se li chiudo in perdita, ho minusvalenze che potrei avere delle difficolta´ a recuperare (mi serviranno plusvalenze da redditi diversi che esempio i bonds non hanno)
Con la copertura tramite il sw e i CFD, gli ETF non li tocco, quindi il problema non si pone.
Si diceva che la feature era nata per difendere i prodotti in perdita sul TS automatico
Un esempio di come e´ entrato in funzione il giorno 4-1-2023, in autonomia
Su usd-chf e gold
Per curiosita´ viene anche riepilogato il risparmio.
Non e´ uno stop loss, dove sarebbe finito tutto...e´ semplicemente in attesa.
Se la situazione inverte, torna dentro.
E´ evidente che questi interventi intraday, fino adesso assenti e nemmeno riepilogati( non lo saranno mai per diversi motivi, eccetto ovviamente il test in reale) , andranno a diminuire il rischio
Ci sono vari colori in quella piccola finestrella per ricordare se ci sono dei livelli attivi, eseguiti o no
Basta un doppio click per eliminare livello e trade.
Come dicevo il programma permette la coesistenza di trades manuali e non.
I saldi sono assolutamente esatti e al netto in quanto legge l´eseguito.
Quando esegue uno di questi trade su livelli, fa un suono particolare oltre a leggere il prodotto.
Posso anche inserire un prezzo parlante su un prodotto per permettermi di fare altro (ogni minuto oppure quando si muove di una % a piacere)
Questo permette eventualmente di tradarli tutti (!) e avere cmq il controllo.
Ricordo che i livelli sono cmq lancia e dimentica, quindi non ci sara´ da sbattersi molto.
Si possono fare trades a mano e solo successivamente dirgli di prenderli in carico editando la griglia o come spiegato sotto. L´unica differenza sara´ che nella colonna dell´eseguito scrivero´ 1 oppure -1 (long short) anziche´ 0 (flat).
I livelli si possono:
- editare direttamente nella griglia.
- mandarli da telegram se siete in giro.
- editarli da qui, la stessa stringa di telegram (eccetto il numero del prodotto), niente da imparare nuovamente, anzi farlo spesso fara´ diventare l`inserimento sempre piu´ sciolto.
Si ricorda sempre l´ ultima quindi basta modificarla leggermente, a volte neppure serve.
Cmq l´inserimento e´ agevolato e controllato durante la compilazione, non si puo´ sbagliare.
Nell´ esempio sotto gli sto dicendo : a 14350 vendi 6 lotti di dax (potevo anche scrivere un importo in euro) , prendila con calma (ci sono 2 pp, da 1 a 4) ma soprattutto sono insicuro di questo trade ( aggiunta del ?)
Quindi oltre a vendere quando il livello e´ rotto veramente, se si dimostrasse una finta...chiudo subito. Ma se per caso si riaprisse la finestra operativa...rivende nuovamente.
Posso anche comprare sul livello e con l´ aggiunta di una r alla stringa (reverse) girarmi continuamente, ma con calma, quindi appena il prezzo rientra (questo se aggiungo p o diverse p , alias pullback)
Fatelo con le piattaforme in commercio!😁
Lo stesso come appare nella griglia editabile.
Cliccando il grafico si arriva direttamente nel punto dove inserire il livello.
Doppio click ed esce il prezzo attuale. Non si puo´ sbagliare.
Per cancellare i livelli basta togliere togliere il prezzo e scrollare, verra´ tutto pulito. Se ci sono dei trades aperti verranno chiusi.
Da febbraio 2023 e´ possibile inserire fino a 40 livelli per prodotto , anche con algoritmi di approccio differenti (quindi estrema diversificazione anche su questo lato) editando veramente poco. Questo ci toglie dall´imbarazzo quando non abbiamo un livello chiaro sul quale intervenire e quindi spacchettiamo l´intervento su + prezzi senza doverci sbattere molto, quindi anche a caso.
Il trade verra´ fatto con la stessa size del primo, quindi si riesce a semplificare l´inserimento, dove basta dirgli lo stato(0=flat 1=long -1 short) ed eventualmente l´algoritmo.
Se non lo metto sara` quello del primo livello, quindi sono solo 2 le celle da editare nei livelli successivi al primo.
Posso anche non metterli in ordine o lasciare colonne vuote esempio perche´ ho voluto togliere qualche livello, la sistemazione e´ automatica, i primi livelli saranno sempre quelli + vicini al prezzo , quindi sara´ semplice trovarli e modificarli se ci sara´ l´ urgenza di farlo (la griglia viene modificata continuamente).
Potrebbero esserci anche tutti i livelli con lo stesso prezzo e pure con lo stesso algoritmo, ma il fatto che verra´ eseguito max 1 livello al minuto, ci sara´ comunque diversificazione.
Edit: e´stata inserita successivamente un´altra colonna per fare trade spaiati, quindi anche diversi dal trade originario (long e short), ma scriverci e´ facoltativo, quindi rimangono solo 2 le celle obbligatorie. Posso anche decidere un livello base cliccando sul grafico, la distanza tra i livelli e saranno inseriti in automatico, cioe´ potrei inserirne 780 (20 prodotti * 39 livelli + quello base) in poco + di 1 minuto.
Per rendere la griglia + leggera, nel caso siano + del necessario, si puo settare un numero + basso.
La dashboard di un prodotto (5 grafici) viene caricata in 1.5 decimi di secondo (4.5 in PC anno 2015), quindi il carosello tra prodotti e frame e´ scalabile facilmente, anche questo mi sembra non sia il forte delle piattaforme.
Esempio anche una roba cosi´si costruisce in circa 5 secondi e con un click li levo tutti. Se oltre al prezzo imposto anche l´algoritmo d´ingaggio (ce ne sono una decina) capite che l´alea non appartiene a questo sw, i cacciatori di stop faranno la fame. E´ altresi´ evidente che la velocita´ di inserimento, specie in fast market dove posso inserire rapidamente dei livelli smart, puo´ fare la differenza.
Per velocizzare e spostare in blocco tutti i livelli c´e´ questa form, sara´ anche banale ma non si trova nelle piattaforme, difficile anche capire perche´ dato che il risparmio di tempo/efficienza e´ evidente.
Tra le altre cose e´ in grado di liberare il prezzo corrente dai livelli troppo vicini...pensiamo esempio a dei market movers in arrivo, con un tasto si possono spostare decine di livelli in zone + sicure oppure espandere la distanza tra i livelli senza ricrearli nuovamente.
Ps: i livelli, una volta che sono stati eseguiti, normalmente si spostano dalla posizione originaria, quindi puo´ succedere che si avvicinino, con questa opzione si sistema rapidamente.
Altra funzione per guadagnare tempo e per modificare singoli livelli, la modifica appare immediatamente sul grafico, non si puo´ sbagliare.
E´possibile anche cliccare su un livello, trascinarlo e sganciarlo nel punto voluto.
Col tasto dx invece cambio solo l´algoritmo.
Se invece clicco in un punto senza livelli si apre la form modifica che ho gia´ spiegato.
Non sara´ possibile inserire livelli incoerenti come invece accade con i broker.
Vediamo ora un esempio di quello che si puo´ fare.
E´ evidente che un trade del genere lo posso abbandonare, anche per sempre (il rollover e´ automatico).
Se il prezzo perdera´ l´ ultimo livello verde scuro saro´ flat oppure venduto se avra´ attivato gli ordini short(azzurri)...oppure completamente long se rompera´ i livelli azzurri.
Potrei anche mettere degli short sotto (saranno arancio e rossi se eseguiti), se funzioneranno bene...viceversa saranno flattati e amen.
Certo se ogni tanto gli dessi una rinfrescata, il trade riuscirebbe ancora meglio, esempio se salisse tanto potrei spostare i livelli sotto + in alto (come abbiamo visto anche in blocco) e automaticamente avrei creato dei profit.
EDIT. la funzione in calce era ottimizzata per un unico livello, quindi prima dell´espansione a 40. Funziona ugualmente anche se in certi aspetti e´ un po´ superata. Esempio elencare l´ esposizione su tutti i livelli che possono essere anche distantissimi, quindi nel frattempo puo´ succedere di tutto, esempio che vengano chiusi dei prodotti , perde di significato. Per questo ora sara´ attivo il rischio solo sui livelli eseguiti, quindi il rischio attuale, non futuro.
In un colpo d´occhio si capisce cosa e´ attivo ed eventualmente quanto manca... se distante puo´ essere conveniente avvicinarli.
Il colore sintetizza il tipo di livello...esempio il dax e´ un livello short debole , non ancora entrato, manca ancora lo 0.6%.
Quelli messi dal ts automatico a coprire le perdite saranno viola.
Se la size movimentata sara´ maggiore di un livello manuale, quest´ ultimo verra´ sovrascritto e i contratti chiusi per differenza, viceversa varra´ il manuale e l´automatico lascera´ che sia io a gestire il trade.
Cmq non e´ obbligatorio la copertura delle perdite, posso anche non volerla e avere la griglia livelli tutta per me, sono scelte.
Quando si inseriscono livelli e´ a disposizione il dato sulla correlazione , quindi se ci si accorge che si e´ troppo concentrati con un trade direzionale si puo´ cercare di diversificare in tempo, magari prima di dati importanti.
Correlazione ovviamente pesata, anche con la volatilita´.
Nemmeno questo mi pare si trovi sulle piattaforme e sicuramente non pesata come dovrebbe essere (se lo trovate mi fate sapere 😉).
Potrei aggiungere VaR ecc, ma i livelli sono talmente rapidi a sfilarsi che sarebbe solo un esercizio teorico, quindi il VaR rimane solo per il TS.
Anche questo manca nelle piattaforme.
Ogni prodotto ha la sua volatilita´, comprare 5000 euro di bonds non e´ la stessa cosa che comprare 5000 di nasdaq.
PS: ho pochi dati, si stanno caricando.
Anche qui potrei mettere la funzione per i pesi di minima correlazione, minima varianza, massima efficienza come c´e´ nel TS core, ma siccome l´impronta che si puo´ dare con i livelli e´ di estrema velocita´ ai cambiamenti (ma si puo´ fare anche lentamente, non fraintendete ) avrebbe poco senso, in quanto dopo aver chiuso un livello dovrei ripesare tutto il portafoglio.... ma poi se si riaprisse anche dopo un solo minuto si dovrebbe rifare nuovamente.
Comunque siccome voglio accontentare anche chi intende fare un portafoglio di lungo termine, ho inserito la minima correlazione (servono minimo 3 asset).
Quindi nei punti dove richiede lotti o euro e´ sufficiente scrivere il consigliato (ma molte volte basta semplicemente il doppio click che fa automaticamente il puntamento e la variazione) senza specificare altro.
Anche questo non si trova in giro :D, e´ ovvio che i traders fatichino a far quadrare i conti.
In questo caso sono gia´ eseguito, ma non c´e´ nessun problema.
Per modificare i lotti posso usare i pulsanti dedicati o ancora + rapidamente sfruttando il controllo coerenza dell´ applicazione, cioe´ la verifica tra i lotti voluti e quelli presenti in banca.
Con i pulsanti la modifica e´ istantanea, mentre modificando la griglia, nel caso l´asset sia gia´ eseguito, puo´ volerci anche 1 minuto se ci sono stati dei trades recenti, dato che deve fare alcune verifiche e tempi di attesa.
Cmq se devo fare modifiche massive la griglia e´ comunque la soluzione preferibile.
Aggiornamento: aggiunta anche la minima varianza (il portafoglio che dovrebbe garantire meno volatilita´).
La frontiera efficiente invece non la metto su un bouquet che puo´ essere anche estremamente aggressivo (aggressivo in quanto i livelli permettono di farlo, dato che alla loro perdita si esce e si evitano i rischi) dove ci sarebbero delle controindicazioni (ci vorrebbe un paper per spiegarle tutte quindi ...fidatevi)
Insomma spero e penso di aver spiegato quello che serve.
- Con questa applicazione potete abbandonare il modulo ordini del Vs broker che e´ sicuramente molto meno efficiente oltre a richiedere la Vs presenza e supervisione.
- Seguire senza far niente un TS che gira 20 prodotti con migliaia di operazioni all´anno (numeri alti comportano minori sorprese, la legge dei grandi numeri) ma che non ha bisogno di voi (sharpe probabilmente > 2, yield > 40% con devst annualizzata < 15%).
- Ma potete gestire le Vs operazioni sugli stessi 20 prodotti nella sicurezza che verra´ tutto monitorato e controllato nel rischio permettendovi altri hobby. Una volta lanciate, le operazioni non avranno bisogno di nulla. I mercati che salgono, scendono, in circolo ecc (cit.) non saranno un Vs problema.
- "Assicurare" eventuale altro portafoglio con operazione di copertura (short) con costi ridotti all´osso.
Il programma non ha installazione, non ha dipendenze se non Excel per alcune cose particolari ma che non serve per quello che state vedendo, cestino e via, non rimane niente.
Dall´ "installazione" all´essere operativi, se il conto MT5 CFD gia´ esiste, penso sia possibile in 10/15 minuti.
Non e´complicato , ci sono solo 2 caselle da editare, leva e asset da gestire. Poi se qualcuno vorra´ sms , Telegram ecc (si puo´ stare benissimo anche senza) qualcosa in piu´...ma si potra´ fare con calma dopo aver valutato il tutto.
Come detto in una pagina del blog, posso anche fornire un user demo in una VPS gia´ configurato, vi collegate con windows desktop remoto, mentre io con teamviewer su questa VPS (non sul vs pc) vi insegno cosa serve sapere, ma sono 4 cose...nel giro di 1 ora (a farla grande) sara´ completamente nelle vs mani.
C´e´ qualcosa del genere in giro ?
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