Aggiornamento, ora circa 500 strategie oltre all´aggiunta di 5 prodotti per aumentare la diversificazione. Rischio circa -20% ma ancora di + in teoria

I 5 nuovi prodotti si sono presi circa il 20% del PTF, sopratutto a spese dell´azionario che e´ noto essere una macchina generatrice di volatilita´.

Questi 5 si sono inseriti portando in dote uno sharpe  di circa 3.

Ora l´84% circa del PTF e´ composto da asset "difensivi"

La leva max tollerata per i margini ESMA ora é 19 grazie al maggiore peso delle valute che sono piu´ parsimoniose di margini, oltre ovviamente alla diversificazione.  Cmq il test continua con leva 12.

posizione media sul mercato  0.25

quindi la leva teorica 12, si riduce a 6 con media 3

correlazione rolling

prima degli ultimi invertenti i picchi erano 0.1 ora sono calati a 0.07...quindi -30%

probabilmente PTF standard avranno picchi intorno a 0.9, immaginate cosa significa

Se misuriamo la correlazione solamente nei periodi + bui (in quel 10% di casi) , cioe´ quando gli asset stanno perdendo...quindi ho bisogno che altri non lo facciano...la correlazione scende ancora...cioe´ gli altri non seguono l´ asset sotto stress nelle sue peripezie....in sintesi...si rischia meno!

da 0.036 a 0.005    1/7

Per evitare di versare molti soldi nei broker e´ meno rischioso spingere fino al limite del margin call

L´altro effetto collaterale gradito consiste che servono meno soldi per avere una granularita´ efficiente (se prima scrivevo che il minimo fosse 5k ora e´ 3.5k)

Quindi si puo´ impostare nell´apposito cursore leva 19.

In ogni caso non sara´ mai un numero fisso, oggi 22-8-2022 e´ cosi´, ma poi cambiano pesi, strategie ecc...quindi e´ un valore solo indicativo.