In-sample VS out-of-sample
Grafico a sx molto chiaro, cosa puo' succedere se mancano... esperienze, skills, dati.
Non ci sara' mai il learning zone = al testing zone ma ci si puo' avvicinare,..anche molto, ma servono dati.
Non possiamo pero' nemmeno permetterci di aspettare tempi indefiniti in quanto il ns tempo purtroppo non lo e'.
Quindi si rischia e si correggerà in corso d'opera...(ogni riferimento a questo sito è puramente casuale :D).
Il dax e' dove ho di gran lunga + dati, dal 2016 (non mi riferisco ai prezzi, come spiegato in un altro post) e la differenza si nota subito.
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| 2021 WFE 64.86 rosso=in-sample blu =out-of-sample WFE da inizio test 15-7-2019 26% |
Ora capite perche' sono tutti affamati di dati, l'efficienza migliorerà continuamente. Nel 2021 pare essersi piazzata sensibilmente sopra il 50% ed e' stato un mercato molto ostico e speculativo.
Se terrà il 60% anche nei mesi a venire, l' articolo sarà abbastanza pronto per step successivi.
Chiariamo subito, i mercati finanziari sono il luogo + assurdo dove provare algoritmi in quanto sono rumorosi e con un andamento il piu' delle volte casuale.
Non e' un fenomeno fisico modellabile con un'equazione, qui si cerca di catturare il 10% di un fenomeno che non tocca terra, che non è sulla tavola degli elementi ,polvere di stelle (cit https://youtu.be/hZ9yabtuZnY?t=107)
Nemmeno Google ha il tempo di aspettarli!
Dovrebbe far girare e scontrare milioni di auto per recuperare dati col rischio di non mandare a reddito niente.
Le trimestrali (bilancio ogni 3 mesi) descrivono bene l'urgenza.
Sapete che il codice captcha con i semafori e' una scusa ?
Vi e' mai capitato che a volte, pur rispondendo giusto e quindi e' evidente che siamo degli umani.....non finiscono mai?
Ora siete addestrati per riconoscere alcuni grafici fasulli che trovate in rete, postati da fantomatici venditori di segnali.
La prima cosa e' chiedergli di farvi vedere in-sample e out-of-sample (situazione ottimale che dimostra pure che ha in mano l'algoritmo)
Se i secondi non li ha, non e' per forza un perditempo, puo' solo non avere dati a sufficienza, ma deve dirlo! E cmq la mancanza e' un curriculum insufficiente, c'e' poco da discutere.
Se c'e' il dubbio che non sia un out-of-sample, dividete la performance almeno per 2, ma puo' essere anche per 4 ecc.
Quindi aspettatevi sempre di vedere entrambi i grafici, se non ci sono rizzate le antenne! Molti problemi si evitano con poco.
Sono capaci tutti a mettere grafici siffatti :D
Poi in reale da meta' a peggio...anche molto peggio.
Se qualcuno gia' Vi presenta una performance claudicante, se c'e' anche il dubbio che nemmeno sia reale...state alla larga!
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| aggreazione, pesi novembre 2021 |
Anche un grafico cosi' esprime cmq delle cose. Se neppure ottimizzato (su tutto il periodo/ o quasi) riuscisse a produrre un rendimento, oppure se fosse in rapido degrado...ecco delle domande bisognerebbe porsele sulla sostenibilità futura.
Perche' ho scritto su tutto il periodo? Perche' e' facile ottenere performance decenti sulla carta, ottimizzando su brevi periodi, salvo poi fallire quasi sempre la sintonizzazione appena muta qualcosa, quindi si e' sempre a rincorrere nuovi settaggi.
Poi anche il termine ottimizzando contiene molte insidie. Se qualcuno pensa di sbarcare il lunario utilizzando il periodo migliore di una media mobile o quello che volete, meglio che si fermi prima, non e' quella la strada.
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