Ci stanno provando a battere i mercati con l'AI, ma per un motivo o per l'altro non va (ma nemmeno in altri modi)

Male anche a rischio, dicevo in un altro post che non gradisce le sorprese(covid)

sharpe 0.51 vs 0.85 MSCI W   .....aggregatore-ai.com > 2 

mVaR mensile -20.98  vs -14.04

In giro si sta leggendo di un esperimento dove la stanno confrontando con un algoritmo a scelta casuale.

Lo strumento non e' male, ma deve essere messo nelle condizioni di esprimersi, quindi stanno commettendo sicuramene degli errori.

A discolpa si puo' dire che battere i mercati (buy and hold, comprare e tenere) non e' per niente facile.

Qui esempio ci stanno provando con strumenti estremamente efficienti  come i futures ma non ci riescono https://lab.credit-suisse.com/#/en/index/SECT/SECT_MGFUT/performance

Poi ci sono gli Hedge Funds che hanno molti meno vincoli ma non sono acquistabili dal retail.

Questo e' un indice, una media, ovviamente e' tutto lisciato e cio' nonostante niente di imperdibile si puo dire.

https://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/683/Eurekahedge-AI-Hedge-fund-Index

Cosa lasciano filtrare queste ultime performance ? 

2021 Return (%)

3.24

mentre MSCI World circa + 30%

Che stiamo vivendo un periodo piu' unico che raro, l'AI addestrandosi su degli storici dove sta roba non si e' mai vista, ovviamente fatica a mettere su pranzo e cena.

L'approccio pragmatico sarebbe questo....https://www.finanzaonline.com/forum/econometria-e-modelli-di-trading-operativo/1883711-machine-learning-la-mia-esperienza-post56764467.html?s=de488ac2424257fca6b529b16bda61dc#post56764467